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两层指数移动均匀线(Double Exponential Moving Average, DEMA)是由Patrick Mulloy开发的。在一篇名为《运用更快的移动均匀线滑润数据》(Smoothing Data with Faster Moving Averages)的文章中,Patrick Mulloy初次提出了两层指数移动均匀的概念。本文发表于1994年2月的《股票与产品期货技能剖析》杂志中。

DEMA也被迈达克Meta Quotes官方参加到了MT5软件中,成为了MT5新增的内置技能目标之一。

MT5软件中的DEMA目标。图表来历:嘉盛集团MT5渠道

DEMA的运用办法

实际上,简直一切适用于传统均线的用法也都适用于DEMA。但由于DEMA十分快速且十分灵敏,咱们将要点解说一些DEMA的特别用法和留意事项。

一、两层指数移动均匀线DEMA更适用于短线买卖或日内买卖。

作为一类反响快速的移动均匀线,DEMA对价格短期方向的指导效果更大,因而许多短线买卖者或日内买卖者能够考虑运用DEMA。DEMA在趋势的辨认和判别上,含义不大。许多买卖者也或许辩解称,能够将DEMA的周期调大,例如运用100或200周期的DEMA,相同也能够辨认趋势。但在笔者看来,这样的用法违反了DEMA的规划初衷。换句话说,运用传统EMA就完全能够判别趋势了,底子无需运用DEMA。DEMA的功用就在于快速反响价格,因而,在短线/日内买卖中运用DEMA才是一个合理的逻辑。

二、DEMA快速上升,一起价格也坐落DEMA上方快速上升时,对应最好的看涨行情。反之亦然。

拼多多日线,赤色为20周期DEMA。图表来历:嘉盛集团MT5渠道

当DEMA和价格出现出这种走势时,一般都对应着商场暴升/暴降的行情。上图显现,在拼多多近期上涨趋势中,DEMA快速上升,一起价格坐落DEMA上方,也快速上升,随后对应的价格走势出现出了最好的上涨趋势。

很明显,在这种暴升/暴降中,DEMA供给了支撑/阻力的效果,而且这种支撑和阻力最贴合价格,咱们乃至能够将DEMA作为榜首支撑/阻力位,然后当趋势发生改变时,能够给出最快的警示信号。

正是根据此,DEMA常常被当作离场目标来运用,特别是在暴升/暴降的走势中。

三、将DEMA和其他技能目标结合运用。

这儿有两种逻辑能够作为参阅。

A:咱们能够先运用DEMA在大周期辨认出一波行情的“暴乱”,这体现为DEMA的快速运动,并对价格构成支撑或阻力,然后咱们再回到小周期图表,运用其他震动目标参加这波快速运动中。

B:先运用其他趋势性目标在大周期中进行趋势的判别,然后回到小周期图表中,运用DEMA来结构适宜的进出场规矩。

拼多多1小时线+默许参数MACD。图表来历:嘉盛集团MT5渠道

上图中,两条赤色竖线之间的价格走势,对应着拼多多股票CFD日线图中运用DEMA辨认出的暴升行情。此刻引荐的办法便是运用天图过滤,然后在1小时图中出场买入。咱们发现,在拼多多股票CFD产品1小时图表中,默许参数的MACD经过上穿0轴,给出了明晰的买入信号,这笔买卖显然是有利可图的。

DEMA构建原理——更快的移动均匀线

一直以来,许多买卖者都会依托移动均匀线来进行剖析决议计划,乃至是断定入场点和出场点。在常见的几种均线类型中,指数移动均匀线EMA对价格的反响是十分快速的,而在相同的周期参数下,两层指数移动均匀线DEMA的反响速度比EMA愈加快速!这是DEMA最为首要的一个特征。两层指数移动均匀线的研制初衷是为了处理大多数移动均匀线的滞后问题。

“两层”的界说

留意,DEMA这儿所说的两层并非是两条传统的EMAs,请咱们不要混杂。这儿所说的“两层”,是指均线的核算办法,而不是均线的数量。

核算规矩

Patrick Mulloy首要提出了EMA差错的概念。

Err=P-EMA,其间Err为EMA差错,P为当时价格,EMA为当时指数均线值。

DEMA=EMA+EMA(Err),其间EMA(Err)便是对Err的指数移动均匀,然后以此对传统EMA进行批改,然后得到DEMA。咱们持续将核算公式打开:

DEMA=EMA+EMA(Err)=EMA+EMA(P-EMA)=EMA+EMA(P)-EMA(EMA)=2*EMA-EMA(EMA)

也便是说,DEMA=2*EMA-EMA(EMA),其间EMA(EMA)便是对传统EMA再核算一次指数均匀。

咱们仅考虑上升趋势,此刻价格P应坐落传统EMA的上方,也便是说Err> 0,对应的指数移动均匀EMA(Err)>0,这就意味着在相同的周期参数下,上升趋势中DEMA会坐落EMA的上方,也便是说DEMA会比传统EMA愈加贴合价格自身。这也便是DEMA能够如此快速反响的底子原理。

美股英伟达日线

赤色为DEMA、黄色为EMA、蓝色为SMA,三种均线的周期均为14。

图表来历:嘉盛集团MT5渠道

从上图能够明晰地看出,两层指数移动均匀线DEMA对价格的反响速度和对价格的贴合程度,都远远高于传统的指数移动均匀线EMA和简略管用均匀线SMA。

DEMA的局限性

无论如何,DEMA便是在对价格做出快速的反响。只需根据这个条件,DEMA就一定会十分灵敏,这也意味着运用DEMA或许会面对严峻的价格拉锯,而且频频地遭受过错信号。一起,假如没有合理的规矩束缚,DEMA或许很简单导致过度买卖,由于目标自身改变的十分快,总会重复不断的发生信号。因而,当咱们运用DEMA时,需求找寻一种平衡,这就像要给一辆高速运转赛车增加一个安稳平衡的设备相同,这样咱们才不会“翻车”。咱们能够经过时刻周期和规矩设定来到达这种平衡,也能够经过结合一些愈加安稳的技能目标来完成这种平衡。

高速运转的赛车需求牢靠强壮的安稳设备

DEMA处理了传统均线滞后的问题,带来了目标“过分灵敏”的新问题。买卖者需求在运用中去寻觅平衡,或者是寻觅最适合运用DEMA买卖的金融产品。

来历:金融界网站

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